James Harris Simons หรือ Jim Simons คือนักเทรดระดับตำนานที่สามารถทำกำไรได้มากกว่า Warren Buffett ถึง 200 เท่าตลอดช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยความเชี่ยวชาญและความสามารถของเขาทำให้เขาถูกเรียกว่าตำนานแห่ง Wall Street
Jim Simons เกิดเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 1944 ในเมือง Bronxville รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เขาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาเอกสาขาคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน ในปี 1967 และ พ.ศ. 1970 ตามลำดับ
หลังสำเร็จการศึกษา Simons ได้ทำงานเป็นนักคณิตศาสตร์ให้กับกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เป็นเวลา 3 ปี โดยทำงานเป็น code breaker (นักวิเคราะห์รหัสลับ) ในปี ค.ศ. 1964
จนกระทั่งปี ในปี ค.ศ. 1966 Simons ได้ลาออกจาก NSA และก่อตั้งบริษัทคณิตศาสตร์และการเงินของตนเองชื่อ Renaissance Technologies ในปี ค.ศ. 1988 Renaissance Technologies ได้พัฒนาอัลกอริธึมการซื้อขายแบบเชิงปริมาณที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก ทำให้บริษัทกลายเป็นหนึ่งในกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ตลอดระยะเวลา 30 ปีนับตั้งแต่ 1988-2018 Medallion Fund ได้สร้างผลตอบแทนรวมต่อปีที่ 66% และถึงแม้จะหักค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานที่ 5% และ 44% ตามลำดับแล้ว แต่ผลกำไรสุทธิของกองทุนยังคงอยู่ที่เฉลี่ย 39% ต่อปี
ต่อมาในช่วงการระบาดของไวรัส Covd-19 Medallion Fund ได้ทำผลงานโดดเด่นอีกครั้ง หลังตลาดร่วงดิ่งอย่างรุนแรงในปีนั้น แต่ Medallio Fund ยังคงทำกำไรได้ถึง 9.9%
ในประวัติศาสตร์การลงทุน ไม่เคยมีใครสามารถเทียบชั้นได้กับ Simons ที่กล้าลงทุนกับ Medallion Fund ไม่แม้กระทั่งตำนานนักลงทุนด้วยกันอย่าง Warren Buffet
อธิบายให้เข้าใจง่าย หากใครก็ตามลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ เป็นจำนวนเงิน 1 ดอลลาร์เมื่อ 30 ปีที่แล้ว เงินนั้นจะโตขึ้นกลายเป็น 20 ดอลลาร์ แต่หากนำเงิน 1 ดอลลาร์นั้นไปลงกับหุ้นของ Warren Buffett, Berkshire Hathaway เงินนั้นอาจกลายเป็น 100 ดอลลาร์ แต่ถ้าหากนำเงินไปลงทุนกับ Medallion Fund เงินลงทุนนั้นจะโตขึ้นถึง 20,000 ดอลลาร์ หมายความว่ากำไรที่ได้มีมากกว่า 1,000 เท่าจากกำไรที่ได้จากการลงทุนไปกับหุ้น S&P 500 หรือ 200 เท่ามากกว่าลงทุนไปกับ Berkshire Hathaway แต่เป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างยิ่งที่ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถลงทุนใน Medallion Fund ได้เพราะว่าการลงทุนถูกสงวนไว้ให้กับพนักงานภายในบริษัทเท่านั้น
จากการสัมภาษณ์บนเวที TED เมื่อ 5 ปีก่อน Simons กล่าวว่า บริษัทของเขาใช้อัลกอริธึมการเทรดที่ได้มาจากการเก็บข้อมูลนับล้านจากทั้งการทำธุรกรรม การเงิน เศรษฐศาสตร์ เทรนด์ต่าง ๆ เป็นต้น
เขาและทีมงานสร้างโมเดลและปรับปรุงมันด้วยความช่วยเหลือจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์ เพื่อทำการหาตำแหน่งการเทรดที่เหมาะสมโดยไม่นำอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง เหมือนที่มนุษย์นั้นมักเป็น
ความสำเร็จของเขาไม่ได้มาจากการที่เขาเป็นนักคณิตศาสตร์ที่เยี่ยมยอด แต่มันมาจากการที่เขานั้นเป็นคนคิดนอกกรอบ แทนที่เขาจะจ้างทีมงานที่มีความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์ หรือ การเงิน เขากลับจ้างคนที่มีพื้นฐานความรู้เชิงวิทยาศาสตร์มากกว่า เช่น แพทย์ หรือ นักวิจัยจรวด เขากล่าวว่า “การนำบุคคลผู้เชี่ยวชาญในวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ เข้ามาในโลกของการลงทุน จะทำให้คุณเห็นข้อมูลและผลที่ชัดเจนกว่า”
นอกจากนี้เขายังเป็นบุคคลสำคัญและผู้บุกเบิกในการพัฒนาบริษัทจัดการกองทุนที่ใช้กลยุทธ์เชิงปริมาณในการลงทุน ที่ความช่วยเหลือของอัลกอริธึมอันซับซ้อนช่วยให้ Medallion Fund ทำกำไรจากการใช้ประโยชน์จากความไร้ประสิทธิภาพในตลาด
นอกเหนือจาก Medallion Fund ทาง Renaissance Technologies ยังมีผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนอื่น ๆ อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งอนุญาตให้สาธารณชนเข้ามาร่วมลงทุนได้ เช่น Renaissance Institutional Equities Fund (RIEF) และ Renaissance Institutional Diversified Alpha (RIDA) แต่ผลิตภัณฑ์สองตัวนี้นั้นไม่ได้สร้างกำไรงดงามเท่า Medallion Fund เพราะว่านอกจากผลตอบแทนที่น้อยกว่าแล้วยังมีความผันผวนในตลาดที่สูงกว่าด้วย
เรื่องราวความสำเร็จของ Jim Simons ถูกเขียนระบุไว้ในหนังสือชื่อ ‘The Man Who Solved The Market How Jim Simons Launched The Quant Revolution’ โดยหนังสือเล่มนี้ถูกเขียนโดยนักข่าวการเงินผู้มีประสบการณ์ของ The Wall Street Journal ที่ชื่อ Gregory Zuckerman
- ที่มา CNBC Indonesia
- ภาพ : Bloomberg
