สรุปบทความ
- สายงาน Quant คือการผสานความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ สถิติ และการเขียนโปรแกรม เข้ากับโลกการลงทุนโดยตรง
- นักวิเคราะห์เชิงปริมาณหรือ “Quant” มีหน้าที่ค้นหารูปแบบความสัมพันธ์เชิงตัวเลขระหว่างสินทรัพย์ พัฒนาโมเดลการลงทุน รวมถึงออกแบบตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับสินทรัพย์เหล่านั้น เพื่อสร้างกลยุทธ์ที่ได้เปรียบในตลาด
- ในสายงานนี้ ยิ่งมีบทบาทเชื่อมโยงกับผลตอบแทนกำไร-ขาดทุน โดยตรงมากเท่าไร โอกาสในการสร้างรายได้ก็ยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วย
แนวโน้มตลาด: Neutral
สายอาชีพ Quant หรือนักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ถือเป็นอีกหนึ่งสายงานที่ทำเงินสูงสุดในโลกการเงิน แต่ความสำเร็จนี้ต้องแลกมาด้วยความต้องการทักษะที่ครบเครื่องทั้งคณิตศาสตร์, การเขียนโปรแกรม และความเข้าใจในโลกการเงินอย่างลึกซึ่ง โดยในตลาดโลกนั้นอาชีพนี้สร้างรายได้สูงถึง 4.5 แสน – เกือบ 1 ล้านบาทต่อเดือนโดยไม่รวมโบนัส
บางคนอาจจะรู้จักอาชีพ “Quant” หรือนักวิเคราะห์เชิงปริมาณจากหนัง The Big Short มาบ้างแล้ว สายงานที่เอาแต่นั่งคำนวณตัวเลขยากๆ ในห้องมืด แต่นั่นมันอาจจะฟังดูเป็นเรื่องเก่าไปแล้ว เพราะในยุคนี้ Quant คือ นักล่าผลตอบแทนแบบขี่ตลาด ผ่านการใช้ข้อมูล, คณิตศาสตร์ และการเขียนโค้ดเพื่อนำมาสร้างโมเดลการตัดสินใจเทรดอย่างเป็นระบบ
บุคลากรในสายงานนี้จึงถือเป็นหนึ่งในสายงานที่ได้รับผลตอบแทนสูงที่สุดในโลกการเงิน ปัจจุบันบริษัทชั้นนำอย่าง Jane Street และ Citadel ได้เสนอฐานเงินเดือนสูงถึง 4.5 แสนถึงเกือบ 1 ล้านบาท โดยไม่รวมโบนัส และสำหรับใครที่ฝันอยากก้าวเข้าสู่เส้นทางระดับท็อปแบบนี้จะต้องเตรียมตัวอย่างไร? ทีมงานได้สรุป Roadmap ฉบับเข้าใจง่ายมาให้แล้ว
Quant คืออะไร ?
Quant ย่อมาจาก Quantitative Analyst คือ สายอาชีพที่ประยุกต์ใช้วิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และการเขียนโค้ด มาวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและพฤติกรรมของตลาด เพื่อบริหารความเสี่ยง และสร้างโอกาสในการทำกำไร
หัวใจสำคัญของ Quant คือการเปลี่ยน Big Data หรือข้อมูลดิบจำนวนมหาศาล ให้กลายเป็น Algorithm ที่สามารถทำนายแนวโน้มราคา คำนวณมูลค่าที่เหมาะสมของสินทรัพย์ หรือส่งคำสั่งซื้อขายได้เร็วกว่ามนุษย์ในระดับเสี้ยววินาที อาชีพนี้จึงเปรียบเสมือนจุดกึ่งกลางระหว่าง นักคณิตศาสตร์, นัก Data Scientist และเทรดเดอร์
สายงาน Quant สามารถแบ่งหลักๆ ได้ออกเป็น 2 สาย ตามโครงสร้างในไทยและสากลคือ Quantitative Finance สายวิชาการหรือนายธนาคาร ที่เน้นคณิตศาสตร์การเงินขั้นสูงเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้อน เช่น Structured Notes หรือการทำ Pricing Model ให้กับธนาคาร
ส่วนอีกสายคือ Quantitative Investing สายล่าผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งเน้นผลกำไรที่ทำได้เป็นหลัก โดยทำงานเป็นผู้จัดการกองทุนของ Hedge Fund หรือนักเทรดอนุพันธ์ในบริษัท Prop Trading หน้าที่คือ สร้างระบบเทรดและบริหารความเสี่ยง โดยในทีมมักจะทำงานคู่กันระหว่าง Quant Researcher ผู้คิดค้นโมเดลและ Quant Developer ผู้เขียนโค้ดระบบเทรดให้ใช้งานจริง
หากอยากเป็น Quant ในยุคนี้ แค่เก่งเรื่องคำนวณตัวเลขอย่างเดียวคงไม่พอ คุณต้องมีทักษะครบเครื่องทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะด้านคณิตศาสตร์และสถิติ, ทักษะการเขียนโค้ดอย่าง Python หรือ C++ สำหรับระบบเทรดความถี่สูง และความเข้าใจโลกการเงินที่ลึกซึ้ง
สำหรับใบเบิกทางเข้าสู่สายอาชีพ Quant นั้น หากเป็นการทำงานในประเทศไทย ใบอนุญาต CISA ถือเป็นสิ่งจำเป็นตามกฎเกณฑ์ของตลาดทุน แต่หากมองเป้าหมายไปถึงระดับโลก การมี CFA จะเป็นมาตรฐานทองคำที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง รวมถึง FRM สำหรับผู้ที่เน้นไปทางสายบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือพื้นฐานสำคัญที่ยืนยันความรู้ความเข้าใจในกลไกทางการเงิน
แม้ว่าบุคลากรส่วนใหญ่ในสายงานนี้มักมีพื้นฐานมาจากสาย STEM เนื่องจากมีความแข็งแกร่งด้านตรรกะและการคำนวณ แต่ในสมรภูมิการทำงานจริง เกรดเฉลี่ยอาจไม่ใช่ตัวชี้วัดความสำเร็จสูงสุด สิ่งที่บริษัทชั้นนำมองหาคือ พอร์ตการลงทุนที่พิสูจน์ผลงานได้จริง หรือทักษะการเขียนโค้ดที่ใช้งานได้จริง เพราะสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงความสามารถในการประยุกต์ทฤษฎีมาสร้างผลกำไร ท่ามกลางความผันผวนของตลาด
ดังนั้นการเป็น Quant ยุคใหม่จึงต้องตามเทรนด์ให้ทัน โดยเฉพาะเรื่อง Alternative Data ที่เลิกดูแค่งบการเงินแบบเดิมๆ แต่หันมาใช้ข้อมูลทางเลือก เช่น การวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อดูปริมาณรถในลานจอดห้างสรรพสินค้า การตรวจสอบสภาพการจราจร หรือการจับอารมณ์ตลาด (Sentiment) จากสื่อโซเชียล เพื่อนำมาคาดการณ์แนวโน้มราคาได้แม่นยำและรวดเร็วกว่าข้อมูลกระแสหลัก
แม้ AI และ Machine Learning ทุกวันนี้จะเข้ามาช่วยทุ่นแรงได้อย่างมหาศาล แต่ AI ยังมีข้อจำกัดเรื่อง “กล่องดำ” (Black Box) หรือการให้คำตอบโดยไม่อธิบายเหตุผล ซึ่งเป็นสิ่งที่สถาบันการเงินขนาดใหญ่ยังกังวล ดังนั้น Quant ที่เนื้อหอมที่สุดในตอนนี้คือผู้ที่สามารถใช้ AI เป็นเครื่องมือสนับสนุน แต่ยังคงมีความเข้าใจในตรรกะทางการเงินที่ลึกซึ้ง และสามารถอธิบายที่มาที่ไปของโมเดลการลงทุนนั้นได้อย่างชัดเจน
สุดท้ายนี้ เส้นทางสู่การเป็น Quant ระดับโลกไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ การแข่งขันในสายงานนี้ถือว่าดุเดือดเลือดพล่าน ในประเทศไทยอัตราการแข่งขันเคยสูงถึง 200 ต่อ 1 ในขณะที่เวทีโลกอย่างบริษัท Citadel หรือ Jane Street นั้นโหดหินยิ่งกว่า โดยมีอัตราการตอบรับเข้าทำงานเพียง 0.4% ของผู้สมัครทั้งหมด ซึ่งถือว่าเข้ายากกว่ามหาวิทยาลัยชั้นนำอย่าง Harvard เสียอีก จึงเป็นเครื่องยืนยันว่าผู้ที่ยืนอยู่ในจุดนี้ได้ คือยอดฝีมือของวงการการเงินโลกตัวจริง
มุมมองของผู้เขียน: ความพยายามในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ นั้นคุ้มค่าเสมอ ต่อให้คุณไม่ได้ทำงานใน Hedge Fund คุณก็นำศาสตร์ Quant มาปรับใช้กับการลงทุนส่วนตัวให้เหนือกว่านักลงทุนคนอื่นๆ ได้
ที่มา:efinancialcareers