นักลงทุนหลายคนอาจจะมีคำถามสงสัยอยู่บ้างหลังจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอย่างการที่ FTX กระดานเทรดอันดับ 2 ของโลกล่มสลายและส่งผลกระทบให้ตลาด Crypto ล่มลายลงไปก่อนหน้านี้ จะเป็นอย่างไรหากเหตุการณ์เดียวกันนี้เกิดขึ้นกับ Binance กระดานเทรดอันดับ 1 ของโลก
โดยล่าสุดชาวเน็ตรายหนึ่งได้ลองสร้างโมเดลทำนายราคา Bitcoin และ Ethereum โดยมีเงื่อนไขว่า หากเกิดเหตุการณ์ล่มสลายครั้งใหญ่ขึ้นอีกครั้งผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไร โดยครั้งนี้พุ่งเป้าไปที่การล่มสลายของ Binace และกำหนดให้ราคา BNB ร่วงเหลือ 0
ผลลัพธ์จากโมเดลทำนายราคาพบว่า หากราคา BNB ร่วงเหลือ 0 ราคา Bitcoin จะร่วงอย่างรุนแรงไปถึงระดับราคา 7,900 ดอลลาร์ และราคา ETH จะลดลงอย่างรุนแรงเช่นกัน อยู่ที่ราว 217 ดอลลาร์
เพื่อทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับราคา BTC และ ETH ในกรณีที่ BNB ลดลงเหลือ 0 ดอลลาร์ ชาวเน็ตรายนี้ได้ทำวิเคราะห์ชุดข้อมูลที่ประกอบไปด้วยราคาเฉลี่ยรายวันของ BTC, ETH และ BNB ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2017 จนถึง 30 สิงหาคม 2023 (สามารถค้นหาชุดข้อมูลเหล่านี้ได้ทุกที่บนอินเทอร์เน็ต)
เมื่อโหลดและกรองข้อมูลทั้งหมดแล้ว เขาก็เริ่มทำการคำนวณ cross-correlation (สถิติที่วัดความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปร ) ของราคาสินทรัพย์ Crypto ทั้ง 3 ตัว
# Calculate the correlation between BNB, BTC, and ETH (CROSS CORRELATION)
cor_matrix
cat(“Correlation matrix:\n”)
print(cor_matrix)
และได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้ (correlation matrix):
จะเห็นได้ว่า ยิ่งตัวเลข correlation เข้าใกล้ 1 มากเท่าใด ราคาก็จะยิ่งมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นเท่านั้น ดังที่เห็นจาก correlation matrix ด้านบน การเคลื่อนไหวของราคา BNB มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับราคาของ ETH มากกว่า BTC แสดงให้เห็นว่าราคา ETH มีโอกาสที่มูลค่าจะร่วงลดลงสูงกว่า BTC หาก BNB ร่วงลงไปที่ 0 ดอลลาร์
จากความสัมพันธ์ที่สูงในแง่ราคา เขามองว่า โมเดลทำนายราคาแบบเชิงเส้นอยู่ไม่ไกลจากความจริงมากนัก ดังนั้นเขาจึงติดตั้งการ linear regression เพื่อแสดงการเคลื่อนไหวของ BTC และ ETH ที่อิงจาก BNB
# Fit a linear regression model to predict BTC and ETH prices based on BNB price
fit
cat(“\nRegression coefficients:\n”)
print(coef(fit))
การทำ linear regression แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลง 1 BTC จะทำให้ราคา BNB เปลี่ยนแปลงไป 79 BNB ในขณะที่การเปลี่ยนแปลง 1 หน่วยใน ETH จะทำให้ราคาของ BNB เปลี่ยนแปลงไป 6 BNB
โดยปกติแล้ว ผู้คนจะใช้โมเดล ARIMA เพื่อทำนายราคาในอนาคตโดยอิงจากค่าเฉลี่ยในอดีต ARIMA ย่อมาจาก Autoregressive Integrated Moving Average และเป็นวิธีที่ใช้ในการคาดการณ์ข้อมูลอนุกรมเวลา
ARIMA ย่อมาจาก Autoregressive Integrated Moving Average และเป็นวิธีที่ใช้ในการคาดการณ์ข้อมูลอนุกรมเวลา อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตรายนี้เชื่อว่าผลกระทบต่อราคา Bitcoin และ Ethereum จะเกิดขึ้นทันที หลังจากราคา Bnb ร่วงแตะ $0 ไม่ใช่แบบค่อยเป็นค่อยไป ดังผลลัพธ์ต่อไปนี้
# Predict BTC and ETH prices when BNB is 0
pred
cat(“\nPredicted BTC and ETH prices when BNB is 0:\n”)
print(pred)
จากโมเดลของเขาจะเห็นได้ว่า BTC จะร่วงไปที่ระดับราคา 7,934.371 ดอลลาร์ในทันที ขณะที่ ETH จะร่วงตามมาติด ๆ อยู่ที่ระดับราคา 217.9605 ดอลลาร์ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ลดลง 69% และ 86% ตามลำดับ
ทั้งนี้หากมีสถานการณ์ที่คล้ายกันกับ FTX เกิดขึ้นกับ CZ หรือ Binance จนเป็นสาเหตุให้ BNB ลดลงเหลือ 0 ดอลลาร์ การที่ BTC จะลดลงเหลือ 7934.37 ดอลลาร์ และ ETH จะลดลงเหลือ 217.96 ดอลลาร์ ยังไม่ถือว่าเป็นข้อเท็จจริง เป็นเพียงโมเดลจำเป็นของชาวเน็ตท่านหนึ่งเท่านั้น
ที่มา: reddit