ท่ามกลางตลาดคริปโตที่มีความผันผวนสูง และหลายครั้งการที่จะกำหนดจุดเข้าหรือแม้กระทั่งจะดูแนวโน้มของราคาก็ถือเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก แน่นอนว่าการจะทำนายราคาในอนาคตก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ ซึ่งหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในช่วยให้นักลงทุนสามารถดูแนวทางการเทรดได้นั้นก็คือการใช้ Indicator หรือ ตัวชี้วัดทางเทคนิคนั่นเอง
Indicator หรือตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถประเมินแนวโน้มและรูปแบบราคาของสินทรัพย์ เพื่อระบุจุดเข้าจุดออกที่ดีที่สุด สำหรับการซื้อขาย
ปัจจุบันมีตัวชี้วัดทางเทคนิคมากมายที่สามารถใช้ได้ แต่ไม่ใช่ทุกตัวที่มีประสิทธิภาพที่โดดเด่น โดยในบทความนี้ Siamblockchain จะมาพูดถึงตัวชี้วัดทางเทคนิค 7 ตัวที่ดีที่สุดสำหรับการเทรด Crypto ในปี 2024
1. Moving Averages
Moving averages คือ ตัวชี้วัดทางเทคนิคที่คำนวณราคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ของสกุลเงินดิจิทัลหรือดัชนี โดยมี moving averages อยู่ 2 ประเภท ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย simple moving average (SMA) และ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล exponential moving average (EMA)
SMA คำนวณโดยการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ของราคาชุดหนึ่ง ในขณะที่ EMA คำนวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก ซึ่งผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า EMA จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้เร็วกว่า SMA
ทั้ง SMA และ EMA ใช้สำหรับการเทรดระยะสั้นและการลงทุนระยะยาว ตัวชี้วัดเหล่านี้ใช้เพื่อช่วยระบุแนวโน้มของราคาว่ากำลังเป็นขาขึ้นหรือขาลง
ข้อดีและข้อเสียของ Moving Averages (MA)
ข้อดี
- ช่วยให้มองเห็นแนวโน้มของราคา : MA ช่วยลดสัญญาณรบกวนระยะสั้น ทำให้เห็นแนวโน้มของราคาเหรียญในทิศทางหลัก
- ระบุจุดเข้า-ออกตลาด : นักเทรดสามารถใช้ MA ประกอบการวิเคราะห์เพื่อหาจุดเข้าซื้อ (long position) หรือจุดขาย (short position)
- ใช้ยืนยันสัญญาณจากตัวชี้วัดอื่น : MA สามารถใช้ยืนยันสัญญาณจากตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น เส้น Bollinger Bands หรือ Relative Strength Index (RSI)
- เรียบง่ายและใช้งานง่าย : สูตรคำนวณ MA นั้นเรียบง่าย หาข้อมูลและคำนวณได้ง่าย
- ปรับแต่งการใช้งานได้ : MA มีหลายรูปแบบ นักเทรดสามารถเลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสมกับกลยุทธ์การเทรดของตนเอง
ข้อเสีย
- มีความล่าช้า : MA เป็นตัวชี้วัดแบบ Lagging Indicator หมายความว่า MA จะแสดงข้อมูลราคาในอดีต อาจไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาในปัจจุบัน
- ไม่สามารถบอกจุดกลับตัวที่แน่นอน : MA ไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่าราคาจะกลับตัวที่จุดใด เทรดเดอร์จำเป็นต้องใช้เครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ ประกอบการตัดสินใจ
- สัญญาณอาจคลาดเคลื่อน : ในบางสถานการณ์ สัญญาณจาก MA อาจคลาดเคลื่อน ทำให้ตัดสินใจผิดพลาด
- ไม่เหมาะกับตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงรุนแรง : MA อาจไม่เหมาะกับตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงรุนแรง เพราะสัญญาณอาจล่าช้า และไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้ทัน
2. Relative strength index (RSI)
Relative Strength Index (RSI) คือ ตัวชี้วัดแนวโน้มชั้นนำที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์เทคนิคของคริปโต ซึ่ง RSI ช่วยบอกสัญญาณว่า ตลาดกำลังอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) หรือ ขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าราคาอาจกลับทิศทางในเร็วๆ นี้
ค่า RSI จะอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 โดยค่า RSI ที่มากกว่า 70 แสดงว่า สินทรัพย์นั้นอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่า ราคาอาจจะปรับตัวลดลงในเร็วๆ นี้
ค่า RSI ที่น้อยกว่า 30 แสดงว่า สินทรัพย์นั้นอยู่ในภาวะขายมากเกินไป ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่า ราคาอาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในเร็วๆ นี้
ข้อดีและข้อเสียของ RSI
ข้อดี
- ใช้กันอย่างแพร่หลายและเป็นที่นิยม ทำให้นักเทรดสามารถค้นหาข้อมูลและคำแนะนำในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพได้ง่าย
- สามารถระบุได้ว่าสินทรัพย์นั้นอยู่ในช่วง Overbought หรือ Oversold ได้อย่างชัดเจน ซึ่งสามารถช่วยให้พวกเขาตัดสินใจซื้อขายได้อย่างชาญฉลาด
ข้อเสีย
- เข้าใจยากและต้องใช้ประสบการณ์ในการดูเครื่องมือนี้
3. Fibonacci Retracements
Fibonacci Retracement เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ช่วยนักเทรดในการมองหาแนวรับ และ แนวต้านที่สำคัญของราคาสินทรัพย์ ซึ่งแนวรับแนวต้านเหล่านี้สามารถช่วยให้นักเทรดตัดสินใจวางคำสั่ง ซื้อ หรือ ขาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ระดับแนวรับคือ การที่ราคาสินทรัพย์ไม่ลดลงต่ำกว่าระดับนั้น เป็นระยะเวลานาน ผู้ซื้อขายมักจะซื้อสินทรัพย์ที่ระดับแนวรับ
ระดับแนวต้านคือ ราคาที่สินทรัพย์ไม่สามารถข้ามผ่านได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่ระดับแนวต้านอาจต้องเผชิญกับแรงกดดันในการขายที่เพิ่มขึ้น
ระดับแนวรับ – แนวต้านจะขึ้นอยู่กับลำดับฟีโบนัชชี ซึ่งเป็นชุดตัวเลขมหัศจรรย์ที่แต่ละหมายเลขเป็นผลรวมของตัวเลขก่อนหน้าสองตัว ในการซื้อขาย ระดับ Fibonacci retracement จะถูกคำนวณโดยการหารส่วนต่างระหว่างราคาสูงและต่ำของสกุลเงินดิจิทัลด้วยอัตราส่วน Fibonacci โดยทั่วไปคือ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% และ 100%
ข้อดีและข้อเสียของ Fibonacci Retracement
ข้อดี
- ง่ายและมีประสิทธิภาพ
ข้อเสีย
- การปรับแต่งกรอบเวลาที่ต่างกัน อาจนำไปสู่สัญญาณที่ขัดแย้งกัน
4. Bollinger Bands
Bollinger Bands จะแสดงผลบนกราฟราคาเป็นเส้น 3 เส้น ดังนี้
- เส้นกลาง: แสดงค่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA) 20 วันของสินทรัพย์
- เส้นบน: วาดที่ระยะห่างหนึ่งส่วนเบี่ยงมาตรฐาน (standard deviation) เหนือเส้น SMA 20 วัน
- เส้นล่าง: วาดที่ระยะห่างหนึ่งส่วนเบี่ยงมาตรฐาน (standard deviation) ต่ำกว่าเส้น SMA 20 วัน
เส้น Band ด้านนอก ของ Bollinger Bands จะขยายออกเมื่อสินทรัพย์มีความผันผวน มากขึ้น และหดตัวเข้าในช่วงที่สินทรัพย์มีความผันผวนน้อย
นักเทรดนิยมใช้ Bollinger Bands เพื่อหาจังหวะการเข้าซื้อ และขายออก โดยอาศัยการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด เมื่อเส้นกลางอยู่ใกล้เส้นบนมากขึ้น แสดงว่ามีแนวโน้มขาขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อเส้นกลางอยู่ใกล้ เส้นล่าง มากกว่าปกติ อาจ สัญญาณแนวโน้มขาลง
อย่างไรก็ตาม ตามที่ Fidelity Investments ระบุไว้ Bollinger Bands ไม่ควรนำมาใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์เพียงเครื่องมือเดียว
ข้อดีและข้อเสียของ Bollinger Bands (BB)
ข้อดี
- ใช้งานง่าย: สูตรคำนวณ Bollinger Bands นั้นเรียบง่าย หาข้อมูลและคำนวณได้ง่าย
ข้อเสีย
- มีความล่าช้า: Bollinger Bands เป็นตัวชี้วัดแบบ Lagging Indicator หมายความว่า Bollinger Bands จะแสดงข้อมูลราคาในอดีต อาจไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาในปัจจุบัน
- สัญญาณอาจคลาดเคลื่อน: ในบางสถานการณ์ สัญญาณจาก Bollinger Bands อาจคลาดเคลื่อน ทำให้ตัดสินใจผิดพลาด
- ไม่สามารถบอกจุดกลับตัวที่แน่นอน: Bollinger Bands ไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่าราคาจะกลับตัวที่จุดใด เทรดเดอร์จำเป็นต้องใช้เครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ ประกอบการตัดสินใจ
- สัญญาณอาจตีความได้หลายแง่มุม: สัญญาณจาก Bollinger Bands อาจตีความได้หลายแง่มุม ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และมุมมองของเทรดเดอร์แต่ละคน
5. Moving Average Convergence Divergence (MACD)
Moving Average Convergence Divergence (MACD) เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางเทคนิคในการวิเคราะห์กราฟราคาหุ้นและตลาดทางการเงินที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ช่วยในการตรวจสอบแนวโน้มและสัญญาณการซื้อขายในตลาด.
MACD ประกอบด้วยส่วนสำคัญสองส่วนคือ:
- เส้น MACD Line : นี่คือผลต่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นและระยะยาว (ระบุโดยเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นลบด้วยเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว) เส้น MACD จะมีการเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงตามแนวโน้มของราคาสินทรัพย์
- เส้นสัญญาณ (Signal Line): เป็นเส้นค่าเฉลี่ยอีกเส้นหนึ่งที่เกิดจากการคำนวณเฉลี่ยเคลื่อนที่ของสาย MACD ในช่วงเวลาบางช่วง (ทั่วไปแล้วจะเป็นเฉลี่ยราย 9 วัน) เส้นสัญญาณมีบทบาทในการช่วยหาสัญญาณที่ชัดเจนขึ้นว่าเมื่อเส้น MACD ตัดกับเส้นสัญญาณขึ้นหรือลง อาจจะแสดงถึงจุดเริ่มต้นของแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น.
การใช้งาน MACD ร่วมกับการวิเคราะห์เทรนด์และสัญญาณการซื้อขายอื่น ๆ สามารถช่วยให้นักลงทุนหรือผู้เกี่ยวข้องในตลาดทางการเงินเข้าใจแนวโน้มของตลาดและตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือทางเทคนิคเหล่านี้ยังต้องการความรอบคอบและการวิเคราะห์อื่น ๆ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการตัดสินใจการลงทุน.
ข้อดีและข้อเสียของ MACD
ข้อดี
- เป็นวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการระบุแนวโน้มและสัญญาณซื้อหรือขายที่อาจเกิดขึ้น
- สามารถปรับแต่งกรอบ TF และระดับความไวให้เหมาะกับสไตล์การเทรดของแต่ละคน
ข้อเสีย
- MACD สามารถให้สัญญาณที่ผิดพลาดได้ในบางครั้ง
6. On-Balance Volume (OBV)
ปริมาณสมดุล (On-balance volume: OBV) เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่วิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายเพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์
โดยตัวชี้วัดจะคำนวณโดยการรวมปริมาณการซื้อขายไว้ เมื่อราคาปิดตลาดสูงกว่าวันก่อนหน้า และหักลบปริมาณการซื้อขายออกไปเมื่อราคาปิดตลาดต่ำกว่าวันก่อนหน้า การเคลื่อนไหวของ OBV ที่สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของราคา ช่วยบ่งบอกถึงทิศทางแนวโน้มของราคาได้
OBV (On-Balance Volume) คำนวณโดยการนำ ปริมาณการซื้อขาย ในวันที่ราคาปิดตลาดปรับขึ้น มาบวกกัน และนำปริมาณการซื้อขาย ในวันที่ราคาปิดตลาดปรับลง มาลบออกไป
ยกตัวอย่างเช่น หากราคาของสินทรัพย์อ้างอิงและ OBV ยังคงสร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้น และจุดต่ำสุดที่ต่ำลง แนวโน้มขาขึ้นที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็มีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป โดยความแตกต่างระหว่างราคาสินทรัพย์และการเคลื่อนไหวของ OBV อาจส่งสัญญาณว่า แนวโน้มที่เกิดขึ้นต่อเนื่องอาจจะหยุดลง
หากราคาของสินทรัพย์อ้างอิงและ OBV กำลังสร้างจุดสูงสุด และจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่า แสดงว่าแนวโน้มขาลงอาจขยายตัวออกไปอีก
ข้อดีและข้อเสียของ On-Balance Volume (OBV)
ข้อดี
- วัดแรงกดดันซื้อขาย: OBV ช่วยวัดแรงกดดันซื้อขายของเหรียญ บ่งบอกถึงว่าแรงซื้อหรือแรงขายกำลังมีอิทธิพลต่อราคา
- ยืนยันแนวโน้มของราคา: การเคลื่อนไหวของ OBV สอดคล้องกับแนวโน้มของราคา ช่วยยืนยันว่าราคาอยู่ในช่วงขาขึ้น ขาลง หรือพักตัว
- หาจุดเข้า-ออกตลาด: เทรดเดอร์สามารถใช้ OBV ประกอบการวิเคราะห์เพื่อหาจุดเข้าซื้อ (long position) หรือจุดขาย (short position)
- ใช้งานง่าย: สูตรคำนวณ OBV นั้นเรียบง่าย หาข้อมูลและคำนวณได้ง่าย
- ไม่มีสัญญาณที่ตายตัว: OBV ไม่มีสัญญาณที่ตายตัว เทรดเดอร์จำเป็นต้องวิเคราะห์ประกอบกับปัจจัยอื่น ๆ
ข้อเสีย
- มีความล่าช้า: OBV เป็นตัวชี้วัดแบบ Lagging Indicator หมายความว่า OBV จะแสดงข้อมูลปริมาณการซื้อขายในอดีต อาจไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาในปัจจุบัน
- ตีความได้หลายแง่มุม: สัญญาณจาก OBV อาจตีความได้หลายแง่มุม ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และมุมมองของเทรดเดอร์แต่ละคน
- ใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น: OBV มักใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ เช่น ราคา หรือ Volume เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์
7. Short-Term Holders & Long-Term Holders
ความโปร่งใสของบล็อกเชนคริปโตเคอเรนซีนั้นแตกต่างจากระบบการเงินแบบเดิม เพราะเราสามารถติดตามข้อมูลการถือครองเหรียญในกระเป๋าเงินดิจิทัล ได้แบบเรียลไทม์
ข้อดีคือเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักลงทุนคริปโต ในช่วงต่าง ๆ ของวัฏจักรตลาดและระบุจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของตลาดได้
ตามฐานข้อมูลวิจัยด้านคริปโตอย่าง Glassnode ระบุว่า สัดส่วนที่โดดเด่นของผู้ถือครองเหรียญในระยะยาว อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงช่วงการสะสมของตลาด โดยภาวะนี้มักชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งของนักลงทุน
การที่ผู้ถือครองสินทรัพย์ในระยะยาวเริ่มขายออก อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงจุดสูงสุดของตลาด เนื่องจากนักลงทุนเหล่านี้มักเป็นกลุ่มที่มีความเชื่อมั่นสูง และตัดสินใจขายเพื่อทำกำไร
นักเทรดและนักลงทุน สามารถศึกษาพฤติกรรมของผู้ถือครองเหรียญระยะสั้นและผู้ถือครองเหรียญระยะยาว เพื่อ วางแผนการเข้าซื้อขายในตลาดคริปโตได้
ข้อดีและข้อเสียของ Short-Term Holders & Long-Term Holders (STH/LTH)
ข้อดี
- วัดความเชื่อมั่นของนักลงทุน: การวิเคราะห์ STH/LTH ช่วยวัดความเชื่อมั่นของนักลงทุนระยะสั้นและระยะยาว บ่งบอกถึงว่านักลงทุนกลุ่มใดกำลังมีอิทธิพลต่อราคา
- บ่งบอกถึงแรงกดดันซื้อขาย: การเปลี่ยนแปลงของจำนวน STH/LTH บ่งบอกถึงแรงกดดันซื้อขาย ช่วยวิเคราะห์ว่าแรงซื้อหรือแรงขายกำลังมีอิทธิพลต่อราคา
- ยืนยันแนวโน้มของราคา: การกระจายตัวของ STH/LTH สอดคล้องกับแนวโน้มของราคา ช่วยยืนยันว่าราคาอยู่ในช่วงขาขึ้น ขาลง หรือพักตัว
- หาจุดเข้า-ออกตลาด: เทรดเดอร์สามารถใช้การวิเคราะห์ STH/LTH ประกอบการวิเคราะห์เพื่อหาจุดเข้าซื้อ (long position) หรือจุดขาย (short position)
ข้อเสีย
- ข้อมูลจำกัด: ข้อมูล STH/LTH มีจำกัด หาได้จากบางแพลตฟอร์มเท่านั้น
- ตีความได้หลายแง่มุม: สัญญาณจากการวิเคราะห์ STH/LTH อาจตีความได้หลายแง่มุม ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และมุมมองของเทรดเดอร์แต่ละคน
- ใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น: การวิเคราะห์ STH/LTH มักใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ เช่น ราคา หรือ Volume เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์
สรุป
ไม่มีตัวชี้วัดใดที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่ากันหรือด้อยกว่ากัน การเลือกตัวชี้วัด สำหรับการเข้าซื้อขายคริปโตที่ดีที่สุด ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การซื้อขาย, ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความเข้าใจของคุณ ที่สำคัญกว่านั้น ตัวชี้วัดส่วนใหญ่สามารถใช้งานร่วมกันได้
อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่า เครื่องมือวิเคราะห์อาจผิดพลาดได้ ส่งผลทำให้การตัดสินใจผิดพลาดหรือพลาดโอกาสในการลงทุน แต่หากเราเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือตัวชี้วัดเหล่านี้อย่างถูกต้อง เครื่องมือวิเคราะห์การซื้อขายและการลงทุนด้านคริปโตเหล่านี้ จะเปรียบเสมือนดาวเหนือ ที่ช่วยให้นำทางให้นักลงทุนท่ามกลางความผันผวนของตลาดคริปโตเคอเรนซีที่คาดเดาได้ยาก
ที่มา : techopedia