นักเทรดหุ้นบางคนสามารถสร้างเงินพันล้านบาทในเวลาสั้น ๆ ด้วยการใช้ Bollinger Bands กับ RSI ในขณะที่อีกคนกล่าวว่าการดู Volume กับดูแนวรับ-แนวต้าน ก็สามารถทำเงิน 200 ล้านบาทในเวลาแค่ 2 ปี แต่เคยสงสัยกันบ้างไหมว่า Indicator ตัวไหน คือ Indicator ที่เหมาะกับนักเทรด Crypto แบบพวกเรา
แน่นอนว่าการเทรด Crypto มีความเสี่ยงสูงกว่าการเทรดหุ้นหรือสินทรัพย์อื่น ๆ ฉะนั้นการใช้เครื่องมือและ Indicator ที่เหมาะสมกับสไตล์การเทรดของเรา ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำกำไรอย่างแน่นอน
ดังนั้นในบทความนี้ ทางสยามบล็อกเชนจึงจะพาทุกคนมาส่อง Crypto trading indicator ที่ดีที่สุดในปี 2023 ซึ่งแน่นอนว่า Indicator ทั้งหมดนี้ ต่างก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพด้านการทำนายการเคลื่อนไหวของราคา
Moving Average Convergence Divergence (MACD)
Moving Average Convergence Divergence (MACD) เป็น Technical Indicator ยอดนิยมที่นักเทรดมักใช้เพื่อระบุการกลับตัวของเทรนด์และการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม
นักเทรดสามารถคำนวณ MACD โดยด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง moving average สองเส้น โดยถ้าหากเส้น MACD ข้ามเหนือเส้น Signal แสดงว่าเทรนด์ขาขึ้นกำลังจะเริ่มต้นขึ้น ในทางกลับกัน ถ้าหากเส้น MACD ข้ามใต้เส้น Signal แสดงว่าเทรนด์ขาลงกำลังจะมา
ดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์ (RSI)
ดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์ (Relative Strength Index – RSI) เป็น Momentum Indicator ที่วัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของราคา มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 โดยค่าที่สูงกว่า 70 บ่งชี้สภาวะ overbought และอาจจะเกิดการปรับฐานในเร็ว ๆ นี้ ส่วนค่าที่อ่านได้ต่ำกว่า 30 บ่งชี้ถึงสภาวะ oversold ซึ่งราคาอาจเกิดการกลับตัวได้
ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ผลการทำ Backtest ในช่วงสองปีที่ผ่านมา RSI ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการระบุการกลับตัวของตลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สัญญาณการเข้าและออกตลาดอย่างมีนัยสำคัญได้ค่อนข้างแม่นยำ โดยนักเทรดสามารถใช้ RSI เพื่อวัดความแข็งแกร่งของเทรนด์ และปรับกลยุทธ์การเทรดตามนั้นได้
Bollinger Bands
Bollinger Bands เป็นตัวบ่งชี้ความผันผวนที่ใช้ในการระบุสภาวะ overbought และ oversold โดย Bollinger Bands ประกอบด้วยเส้น moving average และแถบ standard deviation bands สองแถบที่ด้านบนและด้านล่าง โดยแถบเหล่านี้จะขยายและหดตัวตามความผันผวนของสกุลเงินดิจิทัล
ถ้าหากราคาเคลื่อนเข้าใกล้แถบบน แสดงว่ามีภาวะ overbought ในขณะที่ถ้าหากราคาเข้าใกล้แถบล่าง จะบ่งชี้ถึงภาวะ oversold โดยความสามารถหลัก ๆ ของ Bollinger Bands นั้น คือการระบุช่วงเวลาที่มีความผันผวนต่ำ หรือใช้เพื่อระบุว่าราคาทะลุกรอบอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่
นักเทรดสามารถใช้ Bollinger Bands เพื่อระบุการกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้นและการขยายตัวของความผันผวน เพื่อให้สามารถเข้าซื้อหรือออกมาได้อย่างแม่นยำ
Fibonacci Retracement
Fibonacci Retracement เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้เพื่อระบุแนวรับและแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น โดย Fibonacci Retracement เป็นไปตามลำดับ Fibonacci ซึ่งเป็นชุดของตัวเลขที่สามารถใช้เพื่อระบุราคาเป้าหมายที่เป็นไปได้
นักเทรดสามารถใช้ Indicator นี้เพื่อระบุว่าราคาของ Crypto เหรียญนั้น ๆ มีแนวโน้มจะไปถึงระดับไหน รวมถึงสามารถใช้ในการกำหนดเป้าหมายในการกำไร และใช้เพื่อกำหนดจุด stop-loss ได้
Ichimoku Cloud
Ichimoku Cloud เป็น Indicator วิเคราะห์กราฟราคาที่มีความสามารถหลากหลาย ให้ทั้งข้อมูล แนวรับ แนวต้าน แนวโน้มทิศทางของราคา และโมเมนตัม ในเวลาเดียวกัน ทำให้นักเทรดสามารถใช้ Indicator นี้ในการอ่านความเคลื่อนไหวของตลาดได้เป็นอย่างดี แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ Ichimoku Cloud ใช้บอกแนวรับ/แนวต้านในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แม้ว่าในเริ่มแรก Ichimoku Cloud มักถูกใช้ใน time frame day แต่ปัจจุบันเป็นที่นิยมมากขึ้น จนนักเทรดจำนวนไม่น้อยมักนำ Indicator นี้มาใช้ใน time frame ที่เล็กลงเรื่อย ๆ อย่าง time frame ชั่วโมง หรือ time frame นาที
ผลลัพธ์จากการ Backtest
ตารางต่อไปนี้คือผลการ Backtest ของ Indicator ทั้งห้าตัวที่กล่าวถึงไปในบทความนี้ โดยการ Backtest ดังกล่าวดำเนินการเป็นระยะเวลาสองปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2021 ถึง 31 ธันวาคม 2022
ผลจากการ Backtest แสดงให้เห็นว่า Indicator ทั้งห้าสามารถใช้เพื่อทำกำไรได้จริง โดย MACD มีประสิทธิภาพด้านการทำกำไรได้มากที่สุด เนื่องจากสามารถให้ผลตอบแทนได้มากถึง 120% ในขณะที่ RSI ให้ผลตอบแทน 60% ซึ่งนับเป็น Indicator ที่สามารถช่วยทำกำไรได้น้อยที่สุดในบรรดาIndicator ทั้งห้าที่กล่าวไป
สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าประสิทธิภาพในอดีตไม่ได้รับประกันถึงผลลัพธ์ในอนาคต ดังนั้นนักเทรดจึงควรใช้ความระมัดระวังเสมอเมื่อเทรดสกุลเงินดิจิทัล
บทความนี้จัดทำขึ้นด้วยการใช้ข้อมูลจาก Bard ซึ่งเป็น AI ที่สร้างเนื้อหาขึ้นจากข้อมูลล่าสุดในปัจจุบัน คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจํานวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ที่มา: okx, myrtlebeachsc